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Outil de pilotage ALM pour les banques : ratios réglementaires, risques de bilan et projections, calculés à partir des données comptables et de marché de l'établissement.
Les encours et opérations sont importés depuis la base de l'établissement (MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, SQLite) ou des fichiers CSV, puis rattachés au plan comptable. Des contrôles de cohérence vérifient notamment l'équilibre du bilan.
Chaque encours est écoulé selon son échéancier contractuel et les modèles comportementaux : dépôts à vue stratifiés, remboursements anticipés, options.
L'écart entre actifs et passifs sur chaque échéance, de refixation ou de liquidité, alimente le gap de taux et le gap de liquidité.
Le bilan est réévalué sous les six scénarios de choc de BCBS 368 : la plus forte perte de valeur économique (ΔEVE) est comparée au plafond SOT de 15 % du Tier 1.
LCR, NSFR, métriques additionnelles ALMM, gap de liquidité.
IRRBB : sensibilités EVE et NII, test des valeurs aberrantes, gap de taux.
Fonds propres, actifs pondérés, ratio de levier.
Bilan, résultat et ratios projetés selon des scénarios de taux, de volume et de comportement.
TCI et marges commerciales, options comportementales, pricer de produits optionnels.
États Excel, XML et XBRL, produits depuis les écrans de calcul.
Chiffres alignés, unité annoncée une fois, seuils réglementaires visibles. Chaque ratio affiche son minimum, son état et le détail de son calcul.
Chaque établissement est rattaché à sa juridiction, déduite de sa banque centrale : référentiel réglementaire, plan comptable et seuils prudentiels en découlent, sans paramétrage écran par écran.
L'application est livrée en image Docker ; les bases de l'établissement restent sur votre serveur, montées dans le conteneur. Seul l'assistant IA, facultatif, transmet les questions et leur contexte à un service externe.
Les pages IRRBB et réglementaire, qui demandent 20 à 80 secondes de calcul à froid, sont précalculées par une tâche planifiée du serveur : elles s'affichent ensuite en moins de 0,1 seconde.
Utilisateur, administrateur, super-administrateur. Tentatives de connexion limitées, sessions relues à chaque requête, contrôles de cohérence historisés par l'audit continu, validation des projections.
Chaque évolution est vérifiée par une suite de tests automatisés et par un relevé des chiffres de chaque page, comparé avant et après : aucune valeur ne doit disparaître.